有名開発者による格付けチェック～UNICLOPS編～

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システム概要

バックテスト環境・条件

• 証券口座はFXTFを使用
• 2004年1月1日～2024年7月1日
• TDS（Tick Data Suite）のDucascopyを使用

スプレッド

• 変動
• スプレッド乗数1
• スプレッド加算1
• 最小スプレッド5
• 最大スプレッド100

スリッページ

• 有効
• 再現性のあるスリッページ、指値注文のスリッページ、逆指値注文のスリッページ、テイクプロフィット注文のスリッページ、ストップロス注文のスリッページにチェック
• スリッページタイプ：ディーラースタイル
• 最大ポジティブスリッページ値：5
• 最大ネガティブスリッページ値：5

バックテスト結果

損益グラフについては、ほぼ理想的な波形となっております。

テスト期間の中盤付近では、それ以外の時期に比べて成績が鈍化しているように見えますが、どんな相場環境でも対応できるような、いわゆる「聖杯」と呼ばれるEAは存在しないため、ほぼ理想的な波形といえるでしょう。

チェックポイント

リカバリーファクター

リカバリーファクターとは、バックテストの純益÷最大ドローダウンの数値です。

このEAの場合、15倍超となっています。

バックテスト期間が2004年〜2024年途中までとなっており、20年余りの運用で15倍超という割合になります。

優秀なEAの目安として、リカバリーファクターは、「10年で10倍以上」という目安が定説です。

10年で10倍という割合でそのまま単純計算すると、「1年で1倍」となります。

これはつまり、最大ドローダウンが発生したとき、それをリカバリーするのに1年かかることを表しています。

優秀なEAであっても、ドローダウンの回復から1年はかかるということです。

それにこのEAを当てはめた場合、10年で10倍の割合以下になっており、最大ドローダウンをリカバリーするのにおよそ1.5年弱かかるということです。

年ベースで損益がプラスにならない年がテスト上はあったことは想定しておきたいところです。

ただ、リカバリファクターを重視し過ぎるのも良くなく、それに加えて毎年満遍なく利益が出ているか？にも着目する必要があります。

QuantAnalyzer（もしくは岩ライザーなど）で解析したところ、2015年はマイナス収支になりましたが、20年あまりの運用で1年だけマイナスというのは優秀な方です。

リカバリファクターとあわせて考えると、そこまでリカバリファクターの高さは感じられないものの、だいたい毎年満遍なく利益が出ているということは、想定以内の最大ドローダウンが割と多く出現するものの、勝率の高さでリカバリーしているという「七転び八起き」といったたくましさが感じられます。

期待利得

期待利得は、バックテストの項目の中でも特に重要だと考えています。

計算式としては「純益÷取引回数」から導き出される数値で、取引1回あたりに期待できる損益となります。

この数値がマイナスの場合、損益もマイナスになります。また、この数値が大きいほどスプレッド負けしないことになります。

基本的にスプレッドは一定ではなく、朝方や重要な経済指標発表時などは拡大しやすいので、バックテストのスプレッド設定とともに充分に余裕のある数値であることが望ましいです。

目安としては、pips換算で2〜3pips以上あるのが良いと思います。0.1ロットで200〜300円、1ドル100円の時なら2〜3ドルといったところになります。

このEAでは300円弱になっていますので充分といえるでしょう。

バックテストから分かるEAの特徴

【EAのタイプはスキャルピングである】

基本的にEAは性能を突き詰めると、おのずとEAのタイプごとに勝率が決まっていきます。

このEAの勝率は80％を超えています。この場合には、EAのタイプはスキャルピングという事になります。

一般的に勝率が70％前後のEAはスキャルピングになります。

また、平均勝トレード：平均敗トレードの比率が1：2以上になっていることから、いわゆる「利小損大」のEAとなります。利小損大でありながらも、勝率の高さでカバーするタイプとなります。

【押し目買い・戻り売りロジックの可能性大】

このEAはスキャルピングというタイプですが、スキャルピングEAで一番多いパターンは「押し目買い・戻り売り」となります。

これは、長期足では順張り方向、短期足では逆張りをすることによって、トレンド方向にポジションを取るが、エントリーは逆張りで押し目や戻りを狙っていくという、普遍的かつ王道的な手法になります。

このEAの戦略は、押し目買い・戻り売りである可能性が非常に高いです。

【再現性には注視する必要がある】

バックテストには、「始値のみ」「コントロールポイント」「全ティック」という、簡易的なものから本格的なものまで3段階の方法があります。

このEAは「始値のみ」と「全ティック」でバックテスト結果が大きく異なっていました（本格的な全ティックのバックテストの方が成績が良かった）。

これは、エントリーが始値ではなく、15分足の途中でエントリーすることがあるのが原因です。

このEAではTDS変動スプレッドのバックテストで、全ティックの方が成績が良くなったので杞憂に終わる可能性もありますが、基本的には「始値動作」ではないEAの場合、リアルフォワードとしての「再現性」が低下する要因になりますので、フォワードには注視が必要であると考えます。

このEAを運用する際のポイント

【リスク管理について】

まず第一に、デフォルト設定は「複数ポジション」にてエントリーすることに着目しなければなりません。

複数ポジションを取るということは、1ポジションのEAに比べて「必要証拠金」が多く必要になります。必要証拠金が多く必要になるということは、それだけ多くの資金が必要になるということです。

少なくとも、必要証拠金とそのときの最大ドローダウンを足した金額以上の資金が必要になります。

ここを無視して利益にばかり目が行ってしまうと、口座破綻が限りなく近付いてしまいます。最終的に長期間で損益プラスになるとしても、口座が破綻してしまっては元も子もないので、リスク管理には充分に注意して下さい。

【リスク計算で使う項目】

リスク計算で使う項目は、「最大ドローダウン」「ロット」「片側最大ポジション数」となります。

【リスク計算の計算式】

リスク計算の計算式は以下の式で計算できます。

「最大ドローダウン」＋「必要証拠金」（※ただし両者のロットは統一させる）

バックテスト結果例）

• 通貨ペア：USD/JPY
• 片側最大ポジション数：1
• レート：1ドル150円
• レバレッジ：25倍
• ロット：0.1ロット（1万通貨）
• 最大ドローダウン：4万円

この時の必要証拠金の計算式は、

レート（円）×ロット（通貨）×片側最大ポジション数÷レバレッジ（倍）となります。

すなわち、150×10000×1÷25＝60000

という事で、必要証拠金は6万円になります。

（※ナンピン・マーチンなどロットが可変式のものは除く）

従って、 リスク計算の計算式は

「最大ドローダウン」＋「必要証拠金」なので、4万円＋6万円＝10万円/0.1ロットあたりとなります。

つまりは、 過去のバックテストでは最低限、0.1ロットあたり10万円の資金が必要だったということになります。

また、円が絡まないユーロドルなどの計算は、EUR/USDであれば左のEURを使ってその時のEUR/JPYとして上記の計算をします。

これは非常に重要かつEA運用には必須の知識なので覚えておいてください。

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FXTF

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※原則固定 (例外あり)

【対象通貨ペア】

USDJPY 0.2銭、EURJPY 0.4銭、GBPJPY 0.6銭、AUDJPY 0.5銭、EURUSD 0.3pips

30種類ものFXTFオリジナルインディケータを無料かつ無制限に利用できるだけでなく、バックテストに役立つヒストリカルデータもダウンロードできます。
またFXTFでは、デモ環境の用意や、平日（祝日も含む）8:00～22:00(土日・年末年始を除く)の受付時間でカスタマーサポートを提供しているなど、MT4初心者でも安心です。

※FXTFでは30秒から1分以内を目安とした超短期売買は原則禁止です。詳しくはFXTFのインターネット取引規則を参照ください。