フィボナッチ設定をマスター！Trading Viewでの活用方法

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フィボナッチの応用②

前回の記事で少し触れましたフィボナッチの天才ディナポリについての手法を詳しくお伝えしていきたいと思います。

フィボナッチを活用するトレーダーにとっては非常に意義のある手法になると思うので是非これを機に身に付けて生かしてもらえたら幸いでございます。

ディナポリ手法について

今回はフィボナッチを用いた天才トレーダー｢ジョーディナポリ」が生み出した代表的な手法『シングルペネトレーション』をご紹介いたします。

勝率の良さからも「天の恵み」と称賛したほどのトレード手法になります。

シングルペネトレーション

[Displaced] {ずらした}

[Moving Average] {移動平均線}

指標をずらすという概念は他の例でいうと一目均衡表の「遅行線」などが挙げられます。

過去にずらすと戻した期間分のモメンタムを意識した形にもなり、

未来にずらすと先行させた期間分のトレンドやトレンドの強さを意識した形になります。

これは一目均衡表の「先行スパン」や「雲」がそれにあたります。

ディナポリ氏がトレンドが続いていることや戻りの基準を意識させるものが

ずらした移動平均線=DMAです。

ディナポリ手法では下記数値の単純移動平均線=Simple Moving Average(SMA)を使います。

[短期線]3×3(期間:3/表示移動:3)

シングルペネトレーションはトレンドフォローの手法であり、ペネストレーションとは「貫通」を意味し[DMA3×3]を貫通し、

急騰&急落の確認をした後のエントリーとなります。

強いトレンドや継続を確認後、一旦の押し戻しが入ります。

元のトレンド方向に戻っていく反発部分を抜き取るという保守的で高確率な手法です。

この手法の特徴としては、

強いトレンド継続の定義を明確にしているエントリーポイントと損切りが明確にあるということです。

『シングルペネトレーション』ではフィボナッチリトレースメントを反転の目安として使用

ディナポリの手法では【38.2％】と【61.8％】の黄金比率しか使用しません。

38.2％と61.8％は世界中のトレーダーが意識しているのは勿論、エリオット波動やハーモニックパターンなどでも強く反発するフィボナッチ比率として注目されています。

Trading Viewでの使用方法

まずは下記の手順でセッティングしていきます。

[インディケーター]→[MA]期間を[3]、オフセット[3]で[DMA3×3]が表示されます。

続いて『スラスト（thrust）』について解説致します。

ディナポリ手法では、急騰急落を確認した後にトレードを行うわけですが、シングルペネトレーションの他にもダブルレポなどがあります。

ディナポリはこの急騰急落を明確にルール化しています。

この急騰急落こそが『スラスト（thrust）』であり、スラストの定義としましては、

最低8期間以上、[DMA3×3]を割ることなくローソク足が上昇または下降している状態を指します。

4時間足であれば32時間以上、1時間足であれば8時間以上トレンドが続いている状態

日足であれば8本以上のローソク足

※ローソク足の終値がMA下で確定してから8本が原則ルールになります。

手順①スラストを探す

まずはスラストを探していきましょう。

ここで言うスラストとは｢最低8期間以上[DMA3×3]を割ることなくローソク足が上昇また下降している状態』

それでは、チャートで確認してみましょう。

8本のスラストを確認した後に[DMA3×3]）を割り込んできました。

手順②フィボナッチリトレースメントを引く

スラストを確認後[DMA3×3]を割り込んできた時点でフィボナッチリトレースメントを引きます。

-フィボナッチリトレースメントの引き方-

基本的なフィボナッチリトレースメントの引き方は『左から右』

と覚えておけば大丈夫でしょう、それでは実際にチャートで確認していきます。

手順③FIB 38.2％でエントリー

38.2％が意識されるポイントとなりますので、このラインを目安に取引を行います。

勿論エントリーは指値でも成り行きでも構いませんが、

反転のプライスアクションのサインを確認するなど

価格がスラストのトレンド方向に動くことを確認してからエントリーした方が安全です。

手順④FIB 61.8％上下に損切

すべてのスラストが38.2％や61.8％で反応する訳ではないので、しっかりと損切りを設ける事が大切になります。

損切りラインの目安はFIB 61.8％になります。

つまりフィボナッチリトレースメント61.8％ を割ってしまったら仕方がないと判断し、

潔く損切りを受け入れるのです。

※損切りは61.8％丁度に設定するのではなく61.8％の少し上(売りの場合)または下(買いの場合)に設定。

手順⑤逆引きフィボナッチリトレースメント61.8％で利益確定

最後に利確確定のポイントについてお伝えします。

決済用にフィボナッチリトレースメントを引き直すわけですが、

こちらはチャートで確認した方が分かりやすいのでまずは下記の画像をご覧ください。

このように決済の目安になるフィボナッチリトレースメントの引き方は、安値から、反発した高値に向けて引きます。『左から右』

決済用に引き直したFIB 61.8％が決済ポイントです。

トレンドを追随して利益を狙うのではなく、

堅実に、限定的に取引するのがこちらのセットアップの定義です。

高勝率にするために

シングルペネトレーション普通に利用するだけでなく、高収益を狙う事が可能です。

開発者本人であるディナポリ氏もシステム的に取引するのではなく、

裁量の余地があるからこそ、この手法が活きると述べています。

マルチタイムフレーム分析で利益を伸ばす

まずはトレード執行足の上位足を同じ方法で分析し、

上位足においてスラストの中で推移しているならば、より大きな利益が狙えます。

実際にチャートを見ていきましょう。

USDJPY(ドル円)日足の上昇トレンド枠内でスラストが発生しているかを見ていきます。

続いて下位足の4時間足を見てみると8本の最低限のスラスト条件を満たしています。

このように上位足のトレンドに沿ってこの手法を活かす事でより精度の高いトレードが出来る事でしょう。

まとめ

それでは最後にディナポリ手法の『シングルペネトレーション』

エントリーから決済までの流れを簡単にまとめて終わりにしたいと思います。

［手順］

①スラストを探す

②フィボナッチリトレースメントを引く(左から右に向かって引く)

③FIB 38.2％でエントリー

④FIB 61.8％の上下に損切り設定

⑤逆フィボナッチリトレースメントの61.8％で利確

(スラスト安値から反発した箇所の高値に向かって引く)

シングルペネトレーションはトレンドの判断を明確にしていること。

シングルペネトレーションはエントリーから決済のポイントを明確にしているので慣れてしまえば比較的使いやすいトレード手法となっています。

そしてより大きく利益を伸ばすためにマルチタイムフレーム分析を取り入れる事でも優位性が上がるでしょう。

上位足でスラストが確定したらトレード執行足でシングルペネトレーションを狙います。

これはシングルペネトレーションがトレンドフォロー型だから出来る事なので、

8本以上のスラストを発見したら是非トレードに臨んでみてください。